Οι τράπεζες, μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, επιζητούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εποπτικών αρχών, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση κινδύνων και συνεπώς η διπλή διακράτηση κεφαλαιακών πόρων κεφαλαίων για την κάλυψη των ESG κινδύνων. Ζητούν μάλιστα να ενσωματωθούν τα ESG stress tests στα γενικότερα εποπτικά stress tests.

Επισημαίνουν ότι σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικά δεδομένα και μοντέλα για την προσμέτρηση των παραπάνω κινδύνων, κάτι που δημιουργεί ασυμμετρίες.

Επιζητούν ακόμη επίσης τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται σε συνολικό επίπεδο καθώς η πολύπλοκη και αναλυτική δημοσίευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνείες.

Ενσωμάτωση στα γενικότερα stress tests

Οι τράπεζες ζητούν οι ESG κίνδυνοι να ενταχθούν στο γενικό πλαίσιο των stress tests, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός ξεχωριστού επιπέδου αξιολόγησης που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες.

Επισημαίνουν ότι τα ESG shocks μπορούν να ενσωματωθούν στα μακροοικονομικά σενάρια που ήδη χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε:

  • να υπάρχει συνέπεια με το ισχύον εποπτικό μοντέλο,
  • να αποφεύγεται η επικάλυψη,
  • και να μη δεσμεύονται περιττοί πόροι από τα κεφάλαια των τραπεζών.

Συγχρόνως οι τράπεζες τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια αναλογική προσέγγιση, με διαφοροποίηση των απαιτήσεων για τα μικρότερα ιδρύματα, ώστε να μην επιβαρύνονται με υπερβολικές υποχρεώσεις.

Αποφυγή σπατάλης κεφαλαίων

Το τρέχον επίπεδο ωριμότητας των μοντέλων δεν επιτρέπει ακόμη την ποσοτικοποίηση των κλιματικών κινδύνων ώστε να υπολογίζονται με ακρίβεια οι κεφαλαιακές ανάγκες.
Γι’ αυτό ζητούν να αποφευχθεί η δημιουργία συμπληρωματικών απαιτήσεων που θα οδηγούσαν σε διπλή καταμέτρηση.
Η διαθεσιμότητα δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του αντισυμβαλλόμενου και τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησής του. Όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή ή στάσιμα, δεν μπορεί να στηριχθεί αξιόπιστη μεθοδολογία.

Επίσης, οι ασκήσεις ανθεκτικότητας στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων είναι χρήσιμες για τον εντοπισμό ευπαθειών, αλλά δεν αποτυπώνουν πιθανότητες εμφάνισης κινδύνων. Τα σενάρια πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα χαρτοφυλάκια που είναι πιο εκτεθειμένα σε ESG παράγοντες και με αναλογικότητα.

Συγκεκριμένες απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις για τις εκτιμήσεις ουσιωδών θεμάτων πρέπει να γίνουν πιο σαφείς και απλές. Δεν πρέπει να απαιτούνται μεγάλα σύνολα δεδομένων ή σενάρια stress test για ESG κινδύνους που δεν είναι ουσιώδεις για το συγκεκριμένο ίδρυμα.
Οι τράπεζες δηλαδή προτείνουν να χρησιμοποιείται ορίζοντας 3 ετών, ώστε να υπάρχει συνέπεια με ασκήσεις όπως το ICAAP, αντί για τον προτεινόμενο 5ετή.

Επίσης, ζητούν:

  • σαφήνεια στη διαμόρφωση σεναρίων,
  • περιορισμένο αριθμό σεναρίων (2–3),
  • τα ESG στοιχεία να είναι αυστηρά αλλά ρεαλιστικά, συνδεδεμένα με τη μακροοικονομική πραγματικότητα.

Τονίζουν ότι η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω (top-down) πρέπει να επιτραπεί και να θεωρείται η βασική μέθοδος για τα μικρότερα και απλούστερα ιδρύματα.

Απαιτείται πραγματισμός

Τα δεδομένα πέρα από το κλαδικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο συγκεκριμένων τεχνολογιών) συχνά δεν είναι διαθέσιμα. Είναι επίσης δύσκολο να αναλυθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι πέρα από τον φυσικό και τον μεταβατικό (π.χ. πολιτικός, τεχνολογικός). Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες ζητούν περισσότερη πραγματιστική προσέγγιση.

Διαβάστε ακόμη

Σκλαβενίτης: Οι δύο νέες επενδύσεις και η μόχλευσή τους για μεγαλύτερα κέρδη

Γούρια, κακό μάτι και TikTok: Η βιομηχανία της δεισιδαιμονίας και η Γενιά Z

Πληροφορική: Υψηλά κέρδη στο εξάμηνο του 2025 – Τα έσοδα διαφορετικών «ταχυτήτων»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα